중요 알림: 롱/숏 동시 포지션(헤지) 전략과 강제 청산 사례 분석

안녕하세요! SAFEX 사용자 여러분:

여러분의 트레이딩 전략 향상을 위해, 롱/숏 동시 포지션(헤지) 전략의 중요성과 잠재적인 강제청산 리스크에 대해 알려드립니다. 구체적인 사례를 통해 포지션 관리를 효과적으로 수행하는 방법을 이해하시길 바랍니다.

교차 마진 단일 코인 헤지:

• 완벽한 헤지: 동일 수량의 롱 포지션과 숏 포지션을 보유하면 완벽한 헤지가 형성되어, 이론상 강제청산 리스크를 피할 수 있습니다.

• 불균형 헤지: 롱과 숏 포지션의 수량이 일치하지 않을 경우, 극단적인 시장 상황에서 여전히 강제청산이 발생할 가능성이 있습니다.

교차 마진 다중 코인 헤지:

• 특정 코인에서 완벽한 헤지를 구축했더라도, 다른 코인에서 해당 헤지 조치를 취하지 않았고 그 중 어느 하나라도 강제청산 가격에 도달하면, 전체 계정이 강제 청산될 위험에 처하게 됩니다.

사례 설명:

한 사용자가 이더리움(ETH)에서 롱/숏 헤지 전략을 실행했으나, 롱 포지션이 숏 포지션보다 6.192ETH 더 많았습니다. 해당 사용자는 동시에 ORDI와 BTC 포지션도 보유하고 있었습니다. ETH 마크 가격이 3,211.35까지 하락하여 롱 포지션의 강제청산 가격에 도달하자, ETH 포지션뿐만 아니라 ORDI와 BTC 포지션을 포함한 모든 포지션이 강제 청산되었습니다.

핵심 알림:

• 청산 가격은 시장 실시간 가격이 아닌 마크 가격(Mark Price)을 기준으로 계산됩니다. 이는 모든 트레이더가 주의해야 할 중요한 차이점입니다.

• 롱/숏 동시 포지션 전략 사용 시, 특히 교차 마진 레버리지를 사용할 때는 반드시 포지션 균형을 유지하시기 바랍니다.

SAFEX는 항상 안전하고 투명한 거래 환경을 제공하기 위해 노력하고 있습니다. 저희는 모든 사용자께서 신중하게 리스크 관리 방식을 채택하고, 더 전문적인 거래를 하실 것을 권장합니다.

SAFEX에 대한 지지에 감사드립니다. 궁금한 사항이 있으시면 언제든지 고객센터에 문의해 주세요.

SAFEX 팀 2024년 3월 27일